シュリーヴの「ファイナンスのための確率解析 II (連続時間モデル)」を読みます。16回目は8章のアメリカンオプションを扱います。 https://www.amazon.co.jp/ファイナンスのための確率解析-II-連続時間モデル-S-シュリーヴ/dp/4621061577. 数理ファイナンスの書籍としては定番ですが内容が濃く独学は大変なのでみんなで協力して読もう！という主旨です。本のタイトルにIIとありますがIは離散モデルで話は分かれているのでIの知識は前提としていません。 毎回担当者がリードするゆるい輪読形式で進めます。ゆるめなのであまり読み込んできていなくてもご容赦ください。 輪読を担当したくない方は担当は強制ではないので聞いているだけでもOKです。